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Variance

Description

La variance est une mesure utilisée en statistiques pour évaluer la dispersion d’un échantillon aux tours de la moyenne. Appliquée à l’analyse technique, la variance permet de calculer la dispersion des cours aux tours de la moyenne mobile sur un période de temps donnée.

Méthode de Calcul

Note : Pour comprendre le principe de calcul de la variance, nous allons éviter de rentrer dans les formules mathématiques pures et nous allons nous contenter d’une présentation de méthode de calcul utilisée par les logiciels d’analyse technique.

1°) Premièrement, il faut calculer la moyenne mobile des cours sur une période de temps donnée.

Moyenne = Moyenne mobile (Cours , Periode) Où période détermine la durée de calcul de la moyenne mobile.

2 °) Deuxièmement, il faut calculer la somme des racines carrées des écarts des cours rapport à la moyenne mobile de chaque période étudie.

En d’autres termes, il faut construire un indicateur cumulatif de la différence au carré entre la moyenne mobile et le cours pour chaque période.

Par exemple, pour caque séance de bourse il faut calculer la différence entre le cours de clôture du jour et la moyenne mobile du jour, puis mettre la valeur obtenue au carré et ajouter la différence au carré à la valeur des sommes de carrée précédente. Somme des Racine Care = Somme des Racine Care en n-1 + Cours de clôture en n — Valeur de la moyenne en n. Notez que le calcul cumulatif. Ainsi si le calcul de la variance porte sur 20 séances de bourse, la différence au carré sera calculée 20 fois. Ainsi à la fin de calcul nous obtenons la somme des racines carrée sur 20 périodes.

3 °) Enfin, nous pouvons calculer la variance.

Variance = Somme des Racine Care /Période Où « Période » détermine le nombre de séances sur lequel la variance est calculée . C’est aussi la durée de calcul de la moyenne mobile. En langage mathématique la « Période » représenté le nombre d’observations.  

Analyse

La variance mesure de combien les valeurs s’écartent de la moyenne. Si la variance est nulle, toutes les valeurs se situent sur la moyenne. Plus la variance est élevée plus les cours sont volatiles, c'est-à-dire qu’il s’écarte de leur moyenne. 




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