MACD Zero Lag TEMA est une variante plus lissée de l’indicateur MACD Zero Lag créer par Patrick Mulloy et publier dans la revue « Stocks & Commodities » en février 1994. Il s’agir d’ une variante du MACD classique. La différence avec ce dernier réside dans le fait que le « MACD Zéro Retard TEMA » utilise la moyenne mobile appelée TEMA ( Triple Exponential Moving Average) et non pas sur la moyenne mobile exponentielle, comme c’est le cas du MACD Classique.
MM_a = TEMA (cours, Période MM courte)
MM_b = TEMA (close, Période MM longue)
MACD Zero Lag TEMA = MM_a – MM_b
La moyenne mobile TEMA utilisée dans l’indicateur se calcul comme suite :
MME_a = MME(cours , Période de calcul)
MME_b = MME(IndMME_a, Période de calcul)
MME_c = MME(IndMME_b, Période de calcul)
TEMA = (2 * MME_b) - MME_c
Il s’agit ici d’une moyenne mobile dont le résultat est un composite d’une simple moyenne mobile exponentielle, une double moyenne mobile exponentielle, et une triple moyenne mobile exponentielle.
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