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ATR Trailing Stop

Description

Comme son nom l'indique, l'ATRTS prend en compte une évaluation de la volatilité du marché, l'ATR, afin de déterminer des niveaux de stop de protection dynamique (stop suiveur). A l'instar du parabolique SAR, il s'inscrit dans une approche de trading défensif. Il est représenté par une ligne située au-dessus ou en dessous du niveau du cours, à une distance initiale égale au multiple de la valeur de l'ATR (classiquement 3).

Méthode de Calcul

LONG :
ATRTSt = Closet - (Coeff * ATRt)
Et si ATRTSt < ATRTSt-1 : ATRTSt=ATRTSt-1

COURT :
ATRTS = Close + (Coeff * ATR)
Et si ATRTSt > ATRTSt-1 : ATRTSt=ATRTSt-1

Analyse

Dans un marché trendé, l'ATRTS fournit un moyen confortable pour placer ses ordres de protection.

Dans un contexte sans tendance claire, l'ATRTS ajusté d'un coefficient moindre, et associé à un oscillateur technique, sera nettement plus adapté.

Graphique 

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